如何借助new bing修复 pyfolio: ‘ no attribute ‘to_pydatetime’

如何修复 pyfolio的报错 ?

AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime' 

最近使用Python跑回测，环境是Python+backtrader+pandas+pyfolio

Python 3.11.2
Name: pandas
Version: 2.0.0
Name: pyfolio
Version: 0.9.2
Name: backtrader
Version: 1.9.76.123

是如何引发报错的？

在执行以下语句的时候报错，位置是timeseries.py:1008

import pyfolio as pf
pf.create_full_tear_sheet(returns)

File ~\PycharmProjects\pythonProject\venv\Lib\site-packages\pyfolio\timeseries.py:1008, in gen_drawdown_table(returns, top)
   1003     df_drawdowns.loc[i, 'Duration'] = len(pd.date_range(peak,
   1004                                                         recovery,
   1005                                                         freq='B'))
   1006 df_drawdowns.loc[i, 'Peak date'] = (peak.to_pydatetime()
   1007                                     .strftime('%Y-%m-%d'))
-> 1008 df_drawdowns.loc[i, 'Valley date'] = (valley.to_pydatetime()
   1009                                       .strftime('%Y-%m-%d'))
   1010 if isinstance(recovery, float):
   1011     df_drawdowns.loc[i, 'Recovery date'] = recovery
AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'

报了什么错？

报错是因为valley是一个numpy.int64的类型，没有to_pydatetime的属性，但是peak是有该属性的，
因此追踪该属性出现的方法：pyfolio.timeseries.get_max_drawdown_underwater

借助new bing 翻译该方法含义

def get_max_drawdown_underwater(underwater):
    """
    Determines peak, valley, and recovery dates given an 'underwater'
    DataFrame.

    An underwater DataFrame is a DataFrame that has precomputed
    rolling drawdown.

    Parameters
    ----------
    underwater : pd.Series
       Underwater returns (rolling drawdown) of a strategy.

    Returns
    -------
    peak : datetime
        The maximum drawdown's peak.
    valley : datetime
        The maximum drawdown's valley.
    recovery : datetime
        The maximum drawdown's recovery.
    """

    valley = np.argmin(underwater)  # end of the period # 找到 underwater 中最小值的索引，表示回撤期间的最低点，并赋值给 valley
    # Find first 0
    peak = underwater[:valley][underwater[:valley] == 0].index[-1] # 找到 underwater 从开始到 valley 索引的部分数据中第一个等于 0 的元素的索引，表示回撤期间的最高点，并赋值给 peak
    # Find last 0
    try:
        recovery = underwater[valley:][underwater[valley:] == 0].index[0] # 尝试找到 underwater 从 valley 索引开始的部分数据中第一个等于 0 的元素的索引，表示回撤期间的恢复点，并赋值给 recovery
    except IndexError: # 如果没有找到这样的元素，就抛出 IndexError 异常
        recovery = np.nan  # drawdown not recovered # 把 recovery 赋值为 np.nan，表示回撤没有恢复
    return peak, valley, recovery # 返回 peak, valley, recovery 这三个变量的值

通过debug发现，peak、recovery，分别都获取到了 underwater : pd.Series 的索引，是一个日期datetime格式。

只有valley 是获取了underwater : pd.Series 索引对应的值，是一个numpy.int64的格式。

pd.Series是什么？

[Series 是 Python 中的一种数据结构，它是 pandas 库中提供的一种带标签的一维数组，可以存储任意数据类型，如整数、浮点数、字符串、Python 对象等] (zhuanlan.zhihu.com/p/131553804… 的每个元素都有一个索引，可以是默认的从 0 开始的整数，也可以是自定义的标签](zhuanlan.zhihu.com/p/131553804… 可以用于数据分析和处理，提供了很多方便的方法和属性](pandas.pydata.org/pandas-docs…

通过newbing的解释结合debug，可以获知： underwater : pd.Series 索引是datetime日期，元素是numpy.int64

而该方法注释里说明了： valley : datetime The maximum drawdown's valley.

他的期望是一个datetime，实际却是一个numpy.int64，答案已经呼之欲出。

应该如何修改？

如何获取series某个下标的索引？

通过newbing 学习到

有两种方法可以获取 series 某个下标的索引：

• 使用 index 属性，它返回一个包含所有索引值的列表，然后用下标访问列表中的元素。例如，如果 s 是一个 series 对象，那么 s.index [0] 就表示第一个索引值，s.index [-1] 就表示最后一个索引值。
• 使用 iloc 属性，它返回一个索引器对象，可以用下标访问 series 中的元素。然后用 name 属性，可以获取元素对应的索引值。例如，如果 s 是一个 series 对象，那么 s.iloc [0].name 就表示第一个元素的索引值，s.iloc [-1].name 就表示最后一个元素的索引值。

valley的索引可以通过如下代码获取:

underwater.index[valley]

那么,只需要把最后一行的返回值修改一下就可以了：

def get_max_drawdown_underwater(underwater):
    valley = np.argmin(underwater)  # end of the period
    # Find first 0
    peak = underwater[:valley][underwater[:valley] == 0].index[-1]
    # Find last 0
    try:
        recovery = underwater[valley:][underwater[valley:] == 0].index[0]
    except IndexError:
        recovery = np.nan  # drawdown not recovered
    return peak, underwater.index[valley], recovery

声明：

我的原来的技术栈是Android那块的，

Python跑回测是最近萌生的想法，连语法都不懂，学习中，

如果有不对的地方欢迎批评指正。